北宋初，閆、賈姓遷此建村，故名閆賈坊，明洪武二年（1369）王、鮑姓由河北省棗強縣遷入，因賈姓絕嗣，更名閆家坊；后簡稱閆坊。
原以鎮政府駐地此區得名。
后因是呂劇發祥地，為符合當地歷史文化傳統，更重要的是它來自于人民的心聲，反映了當地人民群眾的強烈愿望，符合地名命名“要方便使用，注意反映當地歷史、文化和地理特征，尊重當地群眾愿望”的規定，閆坊鎮于2004年6月更名為呂藝鎮，含有呂劇藝術之鎮的意思。
春秋戰國時，境域屬齊地。
秦、漢時，屬博昌縣。
五代后唐時，始屬博興縣。
明、清時，為東姑鄉。
1912年以后，時為六區。
1958年4月，設立閆坊公社。
1961年5月，改為區。
1963年10月，純化、呂藝合并為閆坊區。
1968年5月，復為閆坊公社。
1984年4月，改為鄉。
1994年6月，鄉改鎮。
2004年7月，更名為呂藝鎮。