古稱夏陽川，亦謂媯川。
秦統一全國后，始設上谷郡，置上蘭、居庸縣，今延慶屬之。
西漢時，上谷郡領縣15，其中夷輿、居庸二縣均在本境。
東漢時，撤夷輿合為居庸一縣。
北齊廢居庸并入懷戎縣。
唐初懷戎屬北燕州，貞觀八年北燕州改名媯州，天寶年間媯州改為媯州郡，今延慶屬地始從懷戎縣析出，設置為媯川縣（以媯水名之）；唐末及遼金時，改為縉山縣（以縉山名之）。
元世祖至元初，縉山縣屬大都路奉圣州；元滅明立，廢州設隆鎮衛建文元年，）1399改隆鎮衛為隆慶衛，永樂十二年（1414）復置隆慶州，直至隆慶元年（1567）為避穆宗年號遂易為延慶州。
清仍沿用延慶州。
民國二年（1913）全國廢州改縣，始稱延慶縣。
2015年縣改區。